星河中证 A500 交游型通达式指数证券投
资基金
基金处置东说念主：星河基金处置有限公司
基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司
禀报送出日历：2025 年 7 月 18 日
星河中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度禀报
§1 紧迫指示
基金处置东说念主的董事会及董事保证本禀报所载尊府不存在乖张记录、误导性述说或紧要遗漏，
并对其践诺的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带株连。
基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据本基金条约轨则，于 2025 年 07 月 15 日复核了本
禀报中的财务筹算、净值进展和投资组合禀报等践诺，保证复核践诺不存在乖张记录、误导性陈
述或者紧要遗漏。
基金处置东说念主情愿以本分信用、辛遵照法的原则处置和哄骗基金财富，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其异日进展。投资有风险，投资者在作出投资有筹算前应仔细阅读本
基金的招募评释书。
本禀报中财务尊府未经审计。
本禀报期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金居品大要
基金简称 星河中证 A500ETF
基金主代码 563660
基金运作时势 交游型通达式
基金条约奏效日 2025 年 3 月 20 日
禀报期末基金份额总数 243,085,160.00 份
投资标的 精粹追踪标的指数,追求追踪偏离度和追踪症结最小化。本基金力
争日均追踪偏离度的全齐值不超越 0.2%,年追踪症结不超越 2%。
投资计谋 本基金聘用被迫式指数投资计谋，原则上选定以完全复制为标的
的指数追踪方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票
投资组合。并原则上根据标的指数成份股偏执权重的变动而进行
相应调节。但因极度情况（如成份股恒久停牌、成份股发生变
更、成份股权重由于摆脱流畅量发生变化、成份股公司步履、市
场流动性不及等）导致本基金处置东说念主无法按照标的指数组成及权
重进行同步履整时，基金处置东说念主将在拟替代成份股内中式替代成
份股进行替代投资，并对投资组合进行优化，尽量镌汰追踪误
差。力图限度本基金的净值增长率与事迹相比基准之间的日均跟
踪偏离度的全齐值不超越 0.2%，年追踪症结不超越 2%。本基金投
资计谋还包括债券投资计谋、股指期货投资计谋、存托把柄投资
计谋。
事迹相比基准 中证 A500 指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险和预期收益高于搀杂型基金、债券
型基金及货币市集基金。本基金为指数型基金,主要聘用完全复制
法追踪标的指数的进展,具有与标的指数、以及标的指数所代表的
股票市集通常的风险收益特征。
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基金处置东说念主 星河基金处置有限公司
基金托管东说念主 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务筹算和基金净值进展
单元：东说念主民币元
主要财务筹算 禀报期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）
注：1、本期已结束收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除关联用度和信用减值升天后的余额，本期利润为本期已结束收益加上本期公允价值变动收益。
所列数字。
事迹相比基
净值增长率 净值增长率 事迹相比基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 范例差② 准收益率③
准差④
曩昔三个月 1.92% 1.18% 0.84% 1.20% 1.08% -0.02%
自基金条约
奏效起于今
注：本基金的事迹相比基准为：中证 A500 指数收益率。
率变动的相比
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注：1、本基金条约于 2025 年 3 月 20 日奏效，功令本禀报期末本基金条约奏效未满一年。
合适基金条约的商定。功令本禀报期末，本基金尚处于建仓期。
无。
§4 处置东说念主禀报
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 评释
任职日历 离任日历 年限
硕士商量生学历，CFA，19 年证券行业
从业履历。曾先后接事于东方证券股份
有限公司、工银瑞信基金处置有限公
司、上投摩根基金处置有限公司、金鹰
基金处置有限公司、东说念主保财富处置有限
公司，从事商量、投资关联使命。2021
年 10 月加入星河基金处置有限公司，现
本基金的 2025 年 3 月
黄栋 - 19 年 担任量化与 FOF 投资部副总监（主执工
基金司理 20 日
作）、基金司理。2022 年 1 月起担任银
河沪深 300 指数增强型发起式证券投资
基金基金司理，2023 年 10 月至 2025 年
投资基金基金司理，2023 年 11 月起担
任星河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股
指数型发起式证券投资基金基金司理，
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发起式证券投资基金基金司理，2024 年
数证券投资基金、星河中证沪港深高股
息指数型证券投资基金（LOF）基金经
理，2024 年 10 月起担任星河中证通讯
建造主题指数发起式证券投资基金、银
河上证国有企业红利交游型通达式指数
证券投资基金基金司理，2025 年 1 月起
担任星河上证国有企业红利交游型通达
式指数证券投资基金发起式谀媚基金基
金司理，2025 年 3 月起担任星河中证
A500 交游型通达式指数证券投资基金基
金司理，2025 年 6 月起担任星河中证
A500 交游型通达式指数证券投资基金联
接基金基金司理。
注：1、上表中任职日历为公司作出决定之日。
本基金的基金司理均未兼任私募财富处置计划的投资司理。
本禀报期内，本基金处置东说念主严格顺从《证券法》、《证券投资基金法》、《基金条约》和其他有
关法律律例的轨则，本着“本分信用、清贫律己、立异图强”的原则处置和哄骗基金财富，在合
法合规的前提下谋求基金财富的保值和升值，勤苦结束基金份额执有东说念主的利益，无毁伤基金份额
执有东说念主利益的步履，基金投资规模、投资比例及投资组合合适关联律例及基金条约的轨则。
随业务的发展和限制的扩大，本基金处置东说念主将不息剿袭"诚信慎重、清贫律己、立异图强"的
理念，严格顺从《证券法》
、《证券投资基金法》等法律律例的轨则，进一步加强风险处置和完善
里面限度体系，为基金份额执有东说念主谋求恒久贯通的陈诉。
本禀报期内，公司旗下处置的通盘投资组合严格实行关联法律律例及公司轨制，在授权管
理、商量分析、投资有筹算、交游实行、步履监控等方面临公说念交游轨制给予落实，确保公说念对待
不同投资组合。同期，公司针对不同投资组合的举座收益率互异以及分投资类别（股票、债券）
的收益率互异进行了分析。
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针对同向交游部分，本禀报期内，公司对旗下处置的通盘投资组合（完全复制的指数基金除
外），连合四个季度时代内、不同时代窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交游的证券进行
了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及权贵性锤真金不怕火遵守进行了梳理和分析，未发现紧要异
常情况。
针对反向交游部分，公司对旗下不同投资组合左近日的反向交游（包括股票和债券）的交游
时辰、交游价钱进行了梳理和分析，未发现紧要相当情况。
关于以公司口头进行的一级市集申购等交游，各投资组合司理均严格按照轨制轨则，事先确
定好申购价钱和数目，按照价钱优先、比例分拨的原则对获配额度进行分拨。
由于本基金聘用被迫式指数投资计谋，原则上选定以完全复制为标的的指数追踪方法，按照
成份股在中证 A500 指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股的变化或
其权重的变动而进行相应调节，本禀报期未发现紧要相当情况，不存在通盘投资组合参与的交游
所公开竞价同日反向交游成交较少的单边成交量超越该证券当日成交量的 5%的情况（完全复制
的指数基金之外）。
本禀报期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公说念交游和利益输送的相当交
易。
建仓完成后，严格按照基金条约的轨则，精粹追踪事迹基准、追踪偏离最小化的投资计谋进
行被迫投资。
功令本禀报期末星河中证 A500ETF 基金份额净值为 1.0115 元，本禀报期基金份额净值增长率
为 1.92%，同期事迹相比基准收益率为 0.84%。
本基金本禀报期内未发生连合二十个使命日出现基金份额执有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合禀报
序号 神色 金额（元） 占基金总财富的比例
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（%）
其中：股票 238,652,978.35 95.91
其中：债券 - -
财富维持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注：上述股票投资的公允价值包含可退替代款的估值升值。
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金财富净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,275,849.00 0.52
B 采矿业 12,042,523.48 4.90
C 制造业 138,751,168.65 56.43
电力、热力、燃气及水分娩
D 7,339,728.00 2.98
和供应业
E 建筑业 4,556,035.00 1.85
F 批发和零卖业 1,669,484.00 0.68
G 交通输送、仓储和邮政业 8,156,342.00 3.32
H 住宿和餐饮业 153,762.00 0.06
信息传输、软件和信息时代
I 15,894,410.19 6.46
做事迹
J 金融业 38,346,711.00 15.59
K 房地产业 2,622,626.00 1.07
L 租出和商务做事迹 2,704,662.00 1.10
M 科学商量和时代做事迹 2,756,833.00 1.12
水利、环境和大家要津处置
N 496,839.00 0.20
业
住户做事、修理和其他做事
O - -
业
P 造就 147,492.00 0.06
Q 卫生和社会使命 974,468.00 0.40
R 文化、体育和文娱业 665,365.00 0.27
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S 笼统 - -
统共 238,554,298.32 97.02
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金财富净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 98,995.03 0.04
电力、热力、燃气及水分娩
D
和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 - -
G 交通输送、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息时代
I
做事迹 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租出和商务做事迹 - -
M 科学商量和时代做事迹 - -
N 水利、环境和大家要津处置
业 - -
O 住户做事、修理和其他做事
业 - -
P 造就 - -
Q 卫生和社会使命 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 笼统 - -
统共 98,995.03 0.04
本基金本禀报期末未执有港股通股票。
资明细
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
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资明细
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
本基金本禀报期末未执有债券。
本基金本禀报期末未执有债券。
明细
本基金本禀报期末未执有财富维持证券。
本基金本禀报期末未执有贵金属。
本基金本禀报期末未执有权证。
本基金本禀报期末未执有股指期货。
本基金本禀报期末未执有股指期货。
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本基金未执有国债期货。
本基金未执有国债期货。
本基金未执有国债期货。
在禀报编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形
禀报期内本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案拜访或在禀报编制日
前一年内受到公开训斥、处罚的情形。
禀报期内本基金投资的前十名股票中莫得在基金条约轨则备选股票库之外的股票。
序号 称号 金额（元）
本基金本禀报期末未执有处于转股期的可调度债券。
本基金本禀报期末指数投资前十名股票中不存在流畅受限的情况。
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流畅受限部分的公 占基金财富净 流畅受限情况
序号 股票代码 股票称号
允价值（元） 值比例（%） 评释
因四舍五入原因，投资组合禀报中市值占净值比例的分项之和与统共可能存在尾差。
§6 通达式基金份额变动
单元：份
禀报期期初基金份额总数 735,085,160.00
禀报期时代基金总申购份额 75,000,000.00
减：禀报期时代基金总赎回份额 567,000,000.00
禀报期时代基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
禀报期期末基金份额总数 243,085,160.00
注：总申购份额含红利再投、调度入份额，总赎回份额含调度出份额。
§7 基金处置东说念主哄骗固有资金投成本基金情况
本禀报期基金处置东说念主未哄骗固有资金投成本基金。
本禀报期基金处置东说念主未发生哄骗固有资金投成本基金的交游。
§8 影响投资者有筹算的其他紧迫信息
禀报期内执有基金份额变化情况 禀报期末执有基金情况
投 执有基金
资 份额比例
者 达到或者 期初 申购 赎回 份额占比
序号 执有份额
类 超越 20% 份额 份额 份额 （%）
别 的时辰区
间
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机 20250625-
构 20250630
居品败落风险
本基金在禀报期内存在单一投资者执有基金份额比例达到或者超越基金总份额 20%的情形，在市
场流动性不及的情况下，如遇投资者广宽赎回或围聚赎回，基金处置东说念主可能无法以合理的价钱
实时变现基金财富，有可能对基金净值产生一定的影响，以致可能激励基金的流动性风险。
无。
中国（上海）摆脱营业试验区富城路 99 号 21-22 层
投资者对本禀报书如有疑问，可接头本基金处置东说念主星河基金处置有限公司。
接头电话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网址：http://www.cgf.cn
星河基金处置有限公司
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